고급 필터링 시스템 (Advanced Filtering Systems)

1. 개요

고급 필터링 시스템은 기술적 분석에서 정확한 진입점과 청산점을 결정하는 핵심 도구입니다. 트레이딩 신호가 발생했을 때, 그 신호가 진짜인지 가짜인지를 걸러내는 과정이 바로 필터링이며, 이 필터의 품질이 시스템의 전체 수익성을 좌우합니다.

이 챕터에서는 가격 기반(Price-based), 시간 기반(Time-based), 이벤트 기반(Event-based)의 3가지 주요 필터링 방법을 체계적으로 분류하고, 각 필터의 특성과 한계를 살펴봅니다. 또한 돌파(Breakout) 진입 시 필연적으로 발생하는 손절 크기 변동 문제를 해결하는 비례적 손절 크기 조정법(Proportional Stop-sizing)을 다룹니다. 이 방법은 거래마다 달라지는 손절 거리에 대응하여 포지션 크기를 동적으로 계산함으로써, 일관된 위험 관리를 가능하게 합니다.

2. 핵심 규칙/원칙

2.1 필터링 시스템의 3가지 범주

모든 필터링 시스템은 크게 세 가지 범주로 분류할 수 있으며, 각각이 제공하는 정보와 제공하지 못하는 정보가 다릅니다. 이 차이를 이해하는 것이 올바른 필터 조합의 출발점입니다.

가격 기반 필터 (Price-Based Filters)

• 특징: 정확한 진입 가격을 제공하지만, 그 가격에 도달하는 시점은 명시하지 않습니다.
• 핵심 장점: 진입 전에 손절까지의 거리를 정확히 계산할 수 있어 위험 통제가 가장 우수합니다.
• 세부 분류:
• 절대 측정치(Absolute Measure): 돌파 레벨로부터 고정된 가격 변동폭(예: 돌파선 + 10포인트)을 초과해야 진입
• 상대 측정치(Relative Measure): 돌파 가격의 일정 백분율(예: 돌파선 + 0.5%)을 초과해야 진입
• 변동성 측정치(Volatility Measure): ATR의 배수(예: 돌파선 + 1.0 ATR) 또는 표준편차의 배수를 초과해야 진입

시간 기반 필터 (Time-Based Filters)

• 특징: 정확한 진입 시점을 제공하지만, 그 시점의 진입 가격은 명시하지 않습니다.
• 세부 분류: 돌파 이후 N개 봉(캔들) 동안 가격이 돌파 레벨 위(또는 아래)를 유지해야 진입을 확정합니다.
• 한계: N개 봉 동안 가격이 얼마나 벗어나 있을지 모르므로, 진입 시점의 가격이 예측 불가합니다. 이로 인해 손절 크기가 사전에 확정되지 않는 문제가 있습니다.

이벤트 기반 필터 (Event-Based Filters)

• 특징: 특정 이벤트가 발생할 때까지 정확한 가격이나 시점을 제공하지 않습니다.
• 세부 분류:
• 알고리즘 필터: 특정 봉의 출현 순서, 신고가/신저가의 발생 순서 등 사전 정의된 규칙을 충족해야 진입
• 이벤트 기반 측정: 종가가 특정 레벨을 위반(Close Violation), 확인된 돌파 후 해당 장벽을 재테스트(Re-test)하는 경우 등

2.2 이중 필터링 시스템

단일 필터만으로는 위험 통제와 신호 정밀도를 동시에 확보하기 어렵습니다. 특히 시간 기반이나 이벤트 기반 필터는 진입 가격을 사전에 특정할 수 없으므로, 가격 기반 필터를 보조적으로 결합하는 이중 필터링 시스템이 필요합니다.

적용 조건:

• 거래당 허용 가능한 최대 위험을 제한하고 통제해야 하는 경우
• 시간 기반 또는 이벤트 기반 필터 사용 시, 위험 통제를 위해 가격 기반 필터를 추가로 적용

예시 적용:

• 주 필터(Primary): 종가 위반(Close Violation)을 진입 트리거로 사용 → 종가가 돌파 레벨을 넘어서 마감하면 신호 발생
• 보조 필터(Secondary): 가격 기반 필터로 진입을 돌파 레벨로부터 특정 거리 이내로 제한 → 종가가 돌파 레벨에서 너무 멀리 벗어난 경우(예: 2 ATR 초과) 해당 신호를 무시하여 과도한 위험 노출을 방지

이중 필터링의 핵심은 "신호의 품질은 주 필터가, 위험의 한도는 보조 필터가 담당한다"는 역할 분담에 있습니다. 보조 필터가 신호를 거부하면 해당 거래를 건너뛰는 것이지, 필터 조건을 완화하는 것이 아닙니다.

2.3 비례적 손절 크기 조정법 절차

돌파 진입(Breakout Entry)의 고유한 문제는 매 거래마다 손절까지의 거리가 다르다는 점입니다. 장벽 진입(Barrier Entry)은 지지/저항선 바로 뒤에 손절을 배치하므로 손절 크기가 거의 일정하지만, 돌파 진입은 돌파 지점에서 직전 유의미한 고점/저점까지의 거리가 매번 달라집니다.